オプション
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オプション取引 将来の特定日に特定価格で売買する「権利」を取引する金融商品。
コールオプション 原資産を「買う権利」のオプション。価格上昇で利益が期待できる。
プットオプション 原資産を「売る権利」のオプション。価格下落で利益が期待できる。
権利行使価格 オプションで原資産を売買できる、あらかじめ決められた価格。
プレミアム オプションの買い手が売り手に支払う対価。オプションの価格。
満期日 オプションや先物の権利・契約が消滅する日。満期までに行動が必要。
イン・ザ・マネー(ITM) オプションを権利行使すると利益が出る状態。本源的価値がプラス。
アウト・オブ・ザ・マネー(OTM) オプションを権利行使しても利益が出ない状態。本源的価値はゼロ。
アット・ザ・マネー(ATM) 原資産価格と権利行使価格がほぼ等しい状態。
本源的価値 オプションを今権利行使した場合に得られる価値。ITMなら正の値。
時間的価値 オプションのプレミアムのうち、満期までの期待値部分。
デルタ(Delta) オプションのギリシャ文字の一つ。原資産価格1円変化に対するプレミアム変化。
ガンマ(Gamma) オプションのギリシャ文字。原資産価格変化に対するデルタの変化率。
セータ(Theta) オプションのギリシャ文字。時間経過によるプレミアムの減少率。
ベガ(Vega) オプションのギリシャ文字。ボラティリティ1%変化に対するプレミアム変化。
ロー(Rho) オプションのギリシャ文字。金利1%変化に対するプレミアム変化。
インプライドボラティリティ(IV) オプション価格から逆算される、市場が織り込む将来の予想ボラティリティ。
ヒストリカルボラティリティ(HV) 過去の値動きから計算される実際のボラティリティ。
日経VI 日経225オプションから算出される日本版の恐怖指数。
プット・コール・レシオ プットとコールの出来高・建玉の比率。投資家心理を測る指標。
オープンインタレスト(OI) オプションや先物で決済されずに残っている建玉の総数。
ロングコール コールオプションの買いポジション。価格上昇で利益、下落で損失限定。
ロングプット プットオプションの買いポジション。価格下落で利益、上昇で損失限定。
ショートコール コールオプションの売りポジション。価格横ばい・下落で利益、上昇で損失。
ショートプット プットオプションの売りポジション。価格横ばい・上昇で利益、下落で損失。
カバードコール 原資産保有＋コール売りの組み合わせ戦略。保有株からプレミアム収入を得る。
プロテクティブプット 原資産保有＋プット買いの組み合わせ。下落リスクをヘッジする戦略。
ストラドル 同一権利行使価格のコールとプットを同時に売買する戦略。
ストラングル 異なる権利行使価格のコールとプットを同時に売買する戦略。
バーティカルスプレッド 同満期・異なる権利行使価格のオプションを売買する戦略。
ブルコールスプレッド ITMコール買い＋OTMコール売り。緩やかな上昇を予想する戦略。
ベアプットスプレッド ITMプット買い＋OTMプット売り。緩やかな下落を予想する戦略。
カレンダースプレッド 同じ権利行使価格・異なる満期のオプションを売買する戦略。
バタフライスプレッド 3つの権利行使価格を使い、狭い範囲の値動きで利益を狙う戦略。
アイアンコンドル OTMのコールスプレッドとプットスプレッドを組み合わせた戦略。
ブラック・ショールズ・モデル オプションの理論価格を算出する数理モデル。金融工学の金字塔。
日経225オプション 日経平均株価を原資産とするオプション取引。大阪取引所で取引される。
ウィークリーオプション 1週間満期の短期オプション。毎週金曜日がSQ日。
権利行使 オプションの買い手が、権利行使価格で売買する権利を使うこと。
SQ 特別清算指数。先物・オプションの最終決済に使われる指数値。
限月 先物やオプションの決済(満期)が行われる月のこと。