日経VI
ニッケイブイアイ
日経225オプションから算出される日本版の恐怖指数。
解説
意味
日経VI(Volatility Index)とは、日経225オプションのIVから算出される、日本版の「恐怖指数」のことです。米国のVIX指数の日本版と考えられます。
詳しい解説
日経平均の先行き1ヶ月の予想ボラティリティを年率換算した値です。平常時は15〜20、相場急落時には40〜60以上まで上昇することがあります。日経VIが急上昇している時期は投資家のリスク回避姿勢が強まっている状態、低位で安定している時期は落ち着いた相場状況を示します。
関連する用語
VIX・IV・ボラティリティ・日経225オプション・恐怖指数など。
豆知識
日経VIは日本取引所グループ(JPX)が算出・公表しています。2020年3月のコロナショック時には60を超え、過去最高水準を記録しました。通常は15〜20のレンジで推移することが多いとされます。