スマートベータ

スマートベータ

時価総額加重以外の指標で構成比率を決める運用

投信ファクター

解説

📖 意味

スマートベータとは、従来の時価総額加重ではなく、配当・バリュー・クオリティ・低ボラティリティなどの特定ファクターに基づいて構成比率を決定するインデックス運用のことです。

📌 特徴

パッシブ運用とアクティブ運用の中間的な位置づけとされます。

📌 注意点

ファクターによっては市場平均に劣後する期間が続くこともあります。

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クイズ

スマートベータの位置づけは？

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